实盘围观

【实盘围观】与专业投资者同步持仓,见证策略执行全周期

【数据来源】使用 QMT 同步交易所实时数据,确保持仓 / 交易信息 100% 真实可溯

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ETF评分

基于多因子模型动态筛选优质 ETF,定期更新全市场排名,取综合得分前200名,过滤低于20日日线以下的标的。

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核心算法:

  1. 趋势强度
    20 日收盘价线性回归,计算斜率与拟合度(R²)
  2. 动量表现
    加权收益率(近期收益权重更高)
  3. 波动风险
    20 日收益率波动率

综合得分 = 趋势强度 ×R² + 动量得分 – 波动率

参考视频:

10步构建量化交易系统 – 06(上) – 科学配置

10步构建量化交易系统 – 06(下) – ETF轮动策略