十步构建量化系统 – 09策略上线 – 量化系统部署

一段话总结

本次视频是“10步构建量化交易系统”系列第9讲，主题为“策略上线与量化系统部署”，主要面向个人用户，内容包括两部分：一是策略上线，讲解通过QMT平台部署量化策略的完整流程，如登录QMT、选择策略代码、配置运行周期和资金账号并切换至实盘运行；二是案例演示，对比个人与机构用户的系统差异，分析本地PC与云服务器部署的优缺点，推荐个人用户采用“本地开发调试+云服务器实盘运行”的折中方案，介绍云服务器选择（如低频策略选阿里云/腾讯云入门实例，高频策略选AWS/GCP高性能实例）及安全、监控等注意事项，最后分享个人实盘部署的步骤与经验。

思维导图

详细总结

一、视频核心内容概述

本次视频为“10步构建量化交易系统”系列第9讲，主题为“策略上线与量化系统部署”，重点面向个人用户，内容涵盖策略上线流程和实盘部署案例演示，对比个人与机构用户的系统差异（机构更复杂，个人更灵活），并提供从开发到运维的全流程建议。

二、量化交易基本流程

1. 参与主体：投资者（通过PC/手机APP/量化系统）→券商（网关、风控、柜台、两融系统）→交易所（上交所/深交所，负责撮合、登记、结算）。
2. 数据流向：交易数据经券商网关进入券商系统，处理后发送至交易所完成交易。

三、QMT平台策略上线步骤

1. 操作流程（关键步骤）：
   • 登录QMT，进入“模型交易”，选择已开发策略；
   • 配置策略代码、运行周期、资金账号，点击“确定”生成交易策略；
   • 手动切换状态（默认“模拟”→“实盘”），确认后策略开始运行；
   • 通过日志和统计窗口监控策略执行信号。

四、本地vs云服务器部署对比

部署方式	优点	缺点	适用场景
本地PC	开发调试方便，无需额外成本	易受断电、网络故障影响，稳定性差	策略开发阶段，短期测试
云服务器	7×24小时运行，稳定性高，可远程访问	需承担服务器成本，需配置安全与监控	实盘长期运行，优先推荐

折中方案：本地开发调试，云端实盘运行；敏感代码本地存储，非核心数据（如行情K线）云端存储。

五、云服务器选择依据

1. 策略类型：
   • 低频策略/新手：选择阿里云、腾讯云入门级实例（新用户有折扣，降低成本）；
   • 高频策略/海外交易：优先AWS、GCP高性能实例，部署在离交易所近的节点，配置专线/加速网络。
2. 资源配置：通过本地任务管理器监控CPU、内存占用，匹配服务器资源；长期使用建议包年包月并开启快照备份。
3. 轻量服务器vs云服务器：
   • 轻量服务器：成本低（价格显著低于云服务器），适合低频策略；
   • 云服务器：性能强，适合高频策略、机器学习等复杂场景。

六、实盘部署注意事项

1. 安全管理：
   • 密码保护：服务器、数据库密码定期更换；
   • 防火墙与漏洞修复：通过云厂商界面配置安全策略；
   • 备份机制：数据、代码定期备份，服务器每日定时快照。
2. 监控体系：
   • 策略监控：跟踪开仓、平仓信号及运行状态；
   • 服务器监控：资源占用（CPU/内存/网络），异常报警（如前序视频链接中介绍的Web监控界面）。
3. 合规与地域：
   • 境内交易使用国内服务器（如阿里云），避免跨境数据风险；
   • 遵守券商/交易所API调用限制，交易日志保存至少5年；
   • 服务器地域选近交易所机房（降低延迟），操作系统权衡：Windows易操作，Linux省资源。

七、个人实盘部署方案（案例演示）

1. 开发调优：本地PC编写代码，租用高性能服务器1个月进行参数轮询优化；
2. 部署运维：购买包年轻量云服务器部署策略，独立云服务器部署Web监控系统（实时查看状态+接收通知）；
3. 代码管理：本地开发测试后通过Git推送至代码服务器，云端拉取更新；
4. 容灾机制：
   • 本地备灾环境：服务器异常时切换至本地运行，避免交易断档；
   • 订单全链路校验：每笔实盘交易在本地回测环境复跑，核对是否符合策略设定，防止漏单/执行错误。

关键问题

1. 个人用户如何在QMT平台快速部署量化策略？

答案：

• 登录QMT，进入“模型交易”，选择已开发的策略代码；
• 配置运行周期（如日线/分钟线）和资金账号，点击“确定”生成策略；
• 默认处于“模拟”状态，手动切换至“实盘”并确认，策略即可开始运行；
• 通过界面监控策略日志、统计信息及交易信号执行情况。

2. 云服务器部署时，如何根据策略类型选择合适的配置？

答案：

• 低频策略/新手：选阿里云、腾讯云入门级实例（新用户折扣降低成本），资源配置参考本地任务管理器中策略运行的CPU/内存占用；
• 高频策略/海外交易：选AWS、GCP高性能实例，部署在离交易所近的节点并配置专线/加速网络，确保低延迟；
• 长期使用：选择包年包月套餐并开启服务器快照备份，保障数据安全；轻量服务器适合低成本低频场景，云服务器适合高性能需求。

3. 实盘运行中，如何保障策略稳定与数据安全？

答案：

• 安全措施：设置强密码，定期更新服务器和数据库密码，通过云厂商界面配置防火墙和漏洞修复，开启数据/代码定期备份及服务器每日快照；
• 监控体系：部署独立监控系统（如Web界面），实时跟踪策略运行状态（开仓/平仓）和服务器资源占用，接收异常报警通知；
• 容灾机制：本地保留可运行实盘的环境作为备份，服务器异常时快速切换；每笔实盘交易在本地回测环境复跑，校验订单执行是否符合策略逻辑，避免漏单或错误。