概述

2025 年 6 月，市场波动暗藏机遇与挑战，全球及国内市场均呈现复杂走势。在这样的背景下，量化策略的稳健性与适应性显得尤为重要。

本期月报，我们将聚焦于在六月的策略表现，复盘三项核心策略的运行情况：正在实盘测试的策略一、以穿越周期为目标的全天候策略，以及在香港恒生指数期货市场表现亮眼的动量量化策略。我们旨在通过数据与事实，展示量化投资的独特价值与潜力。

策略一：稳健探索，持续优化

处于 封闭实盘测试阶段 ，六月 收益率 2.15% 。

收益曲线呈现 “震荡向上” 特征：在市场波动中持续积累正向收益，回撤控制严格。 作为尚未公开的策略，我们聚焦「收益稳定性」与「风险适配性」打磨，后续将逐步揭秘策略框架，敬请关注。

二、策略二：全天候策略的「稳健答卷」

▶ 核心逻辑再强调 「全天候策略」以 “跨资产分散 + 动态再平衡” 为底层：覆盖股票、债券、商品等多资产，通过模型动态调整配比，适配 牛市、熊市、震荡市 等全市场环境，追求 “长期稳健收益” 。

▶ 六月表现：1.23% 韧性大于一切 收益曲线 “阶梯式攀升” ，月度收益率 1.23% ，验证三大特性：

• 抗波动：回撤始终处于低位，无惧市场涨跌；
• 可持续：收益稳步积累，拒绝 “脉冲式波动”；
• 普适性：牛熊震荡均能通过资产轮动捕捉机会。

（实盘围观已开放 → 菜单栏「策略跟踪」，实时查看持仓与收益！）

三、恒生指数期货策略：进攻派的「爆发力」

六月在港股期货市场实现突破： 截至 6 月 28 日（区间：2025/6/1-2025/7/1），阶段收益率达 12.77% ，收益曲线 陡峭上扬 ，精准捕捉指数波动； 模型覆盖 趋势跟踪、震荡套利 双场景，适配港股 “快节奏波动”，进攻性拉满。

（实盘围观同步开放 → 「期货策略」板块，拆解高收益背后的量化逻辑！）

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量化的本质是 “用规则替代情绪” ，我们用数据证明：好策略，值得长期信任。

（注：市场有风险，投资需谨慎。实盘数据仅作策略验证，不构成投资建议。）