本周末刚好和月底一起，就不做单周的复盘了，直接回顾整个七月份。
7月对于我们的量化策略来说，是一个充满教训和收获的月份。一方面，我们在策略执行上犯了一个严重的错误，导致原本稳健的策略一出现了不应有的波动；另一方面，港股策略三却给了我们一个不小的惊喜。这个月的经历再次提醒我们，在量化交易中，纪律性和策略隔离的重要性。
一、本月实盘速览 – 国内 – 策略一
策略一从设计之初就定位为低风险、稳健风格的策略，具备以下特点：
• 可容纳较大资金规模
• 适合国内股市的大容量特性
• 即使多人同时使用也不会产生市场冲击
• 追求稳定的绝对收益，控制最大回撤
然而，本月我们犯了一个严重的策略执行错误：
策略混用的严重后果
由于新账户开立的延误（涉及旧账户注销、新账户开立等繁琐流程，已拖延两周多至今未完成），被迫将策略一和策略二在同一个账户中执行。这种做法带来了以下问题：
1.风险特征混淆：策略一的低风险特性被策略二的高风险操作所稀释
2.资金配置失衡：在月中行情较好时，将大部分资金用于策略二的操作
3.回撤放大：月底市场调整时，组合跟随大盘出现大幅回撤
策略一本月收益：0.42%
反思及下一步行动：
1、尽快实现策略的物理隔离
2、 完善风险管理体系
二、本月实盘速览 – 港股 – 策略三
策略三本月收益：16.76%
港股当下这个策略虽然风险高，但目前看还是最稳定的一直赚钱中。可能有些朋友说，既然稳，为啥不加大投入呢？其实在之前的一节视频中有提到，因为种种原因，已经逐步减少了港股的的账户资金，当下，已经处于一个比较小的规模了。详见7月24日发布的视频（由于审核原因，多次修改视频，部分片段存在打码、消音）：
其他杂项事宜
1、给会员提供的服务器，因为操作系统是window server，导致和vnpy所使用的qt界面组件库冲突，导致报错，vnpy的界面一直无法打开，已经联系多名技术大拿，一直没有解决，在此，跟等待使用服务器的会员朋友们说一声抱歉！
2、8月份会有一个长途旅行，届时公众号以及视频可能无法及时更新。
3、策略二的实盘，将会经历重新调整，经历模拟盘 -》 小资金仓位 -》正常资金仓位三个阶段，因此，短时间可能不会进行实盘。
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