10步构建量化交易系统 – 05 – 数据获取

该视频围绕量化交易数据获取展开，涵盖理论知识、数据分类、获取方法及完整实操流程，为构建量化交易系统奠定基础。重点内容包括数据获取的重要性及痛点、免费获取数据的方法、数据分类、因子概念和实操演示。

视频制作不易，对应文档+代码，仅限会员下载。

视频总结：

1. 开场与引入：博主“野生量化员”介绍系列视频“10步构建量化交易系统”，本次是第5节“数据获取”，强调数据获取是量化开发的首个难题，提出如何无痛获取数据，并建议观众点赞、收藏、关注。
2. 量化交易流程理论：从宏观角度介绍量化交易从数据获取到策略开发的闭环流程，类比做菜场景：获取原始数据（采集生食材）、特征加工（制作半成品）、策略开发（制定菜谱）、回测验证（模拟做菜效果）、实盘反馈（端菜给客人并根据反馈优化），且该过程是循环的。
3. 数据获取案例演示
   • 实时行情数据获取：通过QMT接口获取早盘集合竞价数据，展示数据一致性。
   • 历史数据获取：利用vnpy连接QMT获取日线级别历史数据，详细演示操作步骤，包括连接、选择数据管理、刷新、下载等。
   • 实时逐笔tick数据获取：再次通过QMT接口获取，展示代码及输出数据。
   • 总结：强调上述获取方式基本免费，开户即可使用。
4. 基本面数据获取：推荐使用tushare获取基本面数据（如财务数据、宏观经济指标数据），虽部分接口有积分限制，但使用成本不高，并演示获取股票财务数据和宏观经济数据的代码。
5. 量化交易数据分类：数据分为底层行情数据（反映市场交易状况）、中层基本面数据（助于了解企业和行业状况）、顶层另类数据（如卫星数据等新颖且具独特价值的数据），以卫星数据为例介绍其应用场景，如监测土地变化辅助投资决策、通过港口集装箱堆积密度预警全球贸易活动。
6. 完整数据处理实操演示（以招商银行为例）
   • 数据下载：用vnpy连接QMT，在数据管理界面下载招商银行日线数据，输入代码、选择交易所、设置开始日期后下载成功。
   • 数据存储：下载的数据存储到数据库，通过查询语句可查看K线数据。
   • 数据指标加工与可视化呈现：使用Python代码从数据库取出数据形成DataFrame，加工20日均线和布林带指标，调用可视化组件呈现，通过与同花顺数据核对确保指标准确性。
7. 因子介绍：因子与数据是“种瓜得瓜，种豆得豆”的关系，不同类型数据可加工出相应因子，因子如同处理好的食材，经策略整合能产生好的投资效果。
8. 结尾：视频预告后续将进入系列视频核心内容——策略的组合、回测以及上线，建议观众点赞、关注、收藏，会员可在指定网站下载演示的PPT和代码。

本系列视频目录如下：

01、系列导读
02、 量化账号开通—合规交易第一课
03、 QMT 极速上手—5 分钟极速上手量化交易
04 、VNPY 全景解读—开源神器怎么用
05 、数据获取—策略的粮食库
06、 ETF 轮动策略—科学配置之道
07、 策略编码—把逻辑变成代码
08、 回测实战—用历史验证策略
09 、本地运行—策略本地运行
10、 实盘部署—永不停歇的交易员